Калькулятор строит одну исходную сетку для трёх позиций. ОФЗ и дешёвый по контанго фьючерс работают в Long, дорогой фьючерс — в Short. Для каждого инструмента отдельно рассчитываются закрытия по прибыли и увеличение позиции. Ранее исполненные заявки не учитываются.
Три инструмента — три отдельные сеткиВсё на русскомОФЗ можно наращивать выше 100%Short не переворачивает портфель
1. Общие параметры счёта
Используется для сравнения годового контанго двух фьючерсов.
Все заявки считаются один раз от текущих цен. История исполнений пока не используется.
Дефолтные котировки сверены с Мосбиржей на 08.09.2026: RGBI ≈ 113,58; RGBI-12.26 ≈ 11 428; RGBI-3.27 ≈ 11 510. Кнопка выше пытается загрузить свежие котировки и историю через ISS Мосбиржи. Дюрация RGBI: ориентир 1 674 дня ≈ 4,58 года на 08.09.2026. ГО по умолчанию: RBZ6 1 230,57/1 250,33 ₽ (Long/Short), RBH7 1 271,98/1 301,47 ₽.
2. Параметры трёх инструментов
ОФЗ — базовый LongLONG
Для количества лотов используется грязная цена: цена от номинала + НКД.
Фьючерс ALONG / SHORT автоматически
1-й уровень лимита концентрации Мосбиржи.
Фьючерс BLONG / SHORT автоматически
1-й уровень лимита концентрации Мосбиржи.
3. Что именно набрать сейчас
Параметры и логика по каждому инструменту
4. Что получится при разных движениях рынка
Сценарии считаются суммарно по исходно набранным ОФЗ + Long-фьючерсу + Short-фьючерсу. Промежуточные исполнения сетки не учитываются. Для погашения ОФЗ считается ценовой эффект от текущей чистой цены к 100%; будущие купоны, комиссии и налоги не включены.
5. Наглядная карта заявок
Сразу видно: что закрываем в обычном ходе, что оставляем до сильного движения и что не закрываем вообщекаждая линия = отдельная заявка
закрытие по прибылиувеличение позицииграница зоны волатильностизона основного хода / локальных уровней
6. Таблицы уровней и код для робота
Учебная модель алгоритма v9. ГО вводится до КПУР (1-й уровень концентрации) и может меняться. Не учитывает комиссии, проскальзывание, индивидуальные риск-параметры брокера, basis-risk и уже исполненные заявки.