Умный генератор стратегии ОФЗ + RGBI

Укажите капитал — генератор сам проверит рынок, рассчитает три модели и сформирует готовые алгоритмы робота.

Все технические расчёты — автоматическиОсновное направление — Long

1. Выберите модель

Генератор сам подбирает лучшую допустимую конструкцию для каждой из трёх моделей. Выберите ту, которую хотите посмотреть подробнее. По умолчанию показан Сбалансированный. Минимальный Net Long после закрытия Long-фьючерса контролируется относительно CORE; если сохранение всего Short нарушает этот предел, Short должен сокращаться, а не раздувать CORE.

Сейчас выбран Сбалансированный: умеренное плечо, Net Long до 150% по DV01, около 65% ОФЗ планируется сохранить до погашения.

Сценарий 1

Консервативный

Без направленного плеча

Цель — сохранить чистый Long не выше 100% депозита по DV01 на всей траектории. Старт ОФЗ — 100%; рабочие докупки выше стартового объёма допустимы только вместе с хеджем, если Net DV01 остаётся ≤100%. Около 80% исходной ОФЗ-позиции сохраняется до погашения.

Чистый Longдо 100%

ОФЗ старт100%

Фьючерсыарбитраж + защита

ОФЗ до погашения≈ 80%

Сценарий 2

Сбалансированный

До 150% в направлении

Стартовая ОФЗ-позиция — ровно 100% капитала. Направленное плечо набирается через RGBI; по ОФЗ допускаем докупки для смещения средней до 35% депозита. Итоговый чистый Long ограничивается уровнем 150% депозита по DV01. По ОФЗ в торговую сетку отдаётся около 35% позиции: примерно 65% сохраняется до погашения.

Чистый Longдо 150%

ОФЗ старт100%

Фьючерсыумеренно

ОФЗ до погашения≈ 65%

Сценарий 3

ИИ-адаптивный

До 3× — только если рынок и лимиты позволяют

Старт по ОФЗ всегда 100%. Дополнительное направленное плечо набирается через RGBI, где используется бесплатное ГО под залог ОФЗ. По ОФЗ фиксированного лимита докупок нет: их объём выбирается по рынку и общим ограничениям риска; торговая доля и сетка адаптируются к рынку.

Чистый Longдо 3×

ОФЗ старт100%

Ограничительваши лимиты

ОФЗ до погашенияпо рынку

●Данные рынка · последний подтверждённый набор

2. Ваш капитал

Размер депозита, ₽

После изменения капитала генератор пересчитает позицию. Котировки, контанго, волатильность, DV01, ограничения сетки и историческая проверка выполняются под капотом.

Максимальная суммарная загрузка фьючерсами по БА, % депозита

Минимальный Net Long после закрытия Long-фьючерса, % от CORE

Доля ОФЗ, которую разрешено закрыть до погашения, % позиции

Консервативный: около 20% торгуем / 80% держим. Сбалансированный: 35% / 65%. В ИИ-режиме значение адаптируется к рынку.

Доля торговой сетки внутри обычной волатильности, %

Это доля ОБЪЁМА торговой части, которая должна работать внутри обычной волатильности. Остальной торговый объём относится к основному ходу. CORE считается отдельно.

Ступеней увеличения позиции

Ступеней закрытия по прибыли

Распределение объёма по сетке

Максимальный Net Long для ИИ, x депозита

До 3×, но не выше заданных пользователем лимитов инструментов.

Текущая дата

Текущий индекс RGBI

Используется для сравнения годового контанго двух фьючерсов.

После выбора сценария здесь будет видно, как он настроен и какие ваши ограничения могут сдерживать алгоритм.

Умный генератор заранее ограничивает алгоритм по Net DV01. Робот только исполняет готовую сетку и не управляет риском.

Исследовательский снимок на 10.09.2026 22:00 МСК: RGBI 113,81; ОФЗ 26254 86,135%; RBZ6 11 440; RBH7 11 535. Кнопка обновления загружает свежие данные MOEX; до обновления расчёт использует этот проверенный снимок.

3. Исследовательский слойMOEX · 01.09.2024—10.09.2026 · история ОФЗ, RGBI и фьючерсов

Текущий режим RGBIСпокойный боковик20-дневный диапазон ≈ 0,19%; волатильность находится примерно в 13–14-м перцентиле двухлетней истории.

ОФЗ 26254 · дневной диапазон0,48% / 1,37%Медиана / 90-й перцентиль по всей доступной истории выпуска.

Перевыставление0,75% / 0,40% / 0,45%ОФЗ 26254 / Long RBZ6 / Short RBH7. Калибровка хранится отдельно по модели; при свежих 10‑минутных свечах пересчитывается для текущей сетки.

Срочная кривая9 сессийRBH7 устойчиво дороже RBZ6 по нормализованному годовому базису — это уже не одиночный тик.

Предпочтение сейчасLong RBZ6 / Short RBH7Ближний контракт сейчас дешевле по базису, дальний — дороже; роли выбираются динамически.

Что это меняет в расчёте: текущий режим определяет ближнюю рабочую зону и плотность первых заявок. Историческое распределение и локальные уровни сохраняют основной и дальний ход: спокойный рынок не имеет права схлопнуть хвост сетки. Структура фьючерсной кривой выбирает Long/Short, а DV01 / Trajectory Guard ограничивает объём заявок, но не переносит дальние уровни внутрь текущего боковика.

4. Целевая доходность и Ваш результат — одним экраном

Выберите сценарий — здесь появится итоговая конструкция, потенциал, риск и эффект робота.

5. Что набрать сейчас

Параметры и логика по каждому инструменту

6. Логика одним взглядом

Одна строка отвечает на главный вопрос: что происходит с конструкцией при росте, падении и переходе к погашению.

Параметры рынка и инструментов

Котировки, ГО, дюрации и история используются в расчёте автоматически. Открывайте только для проверки или ручной корректировки.

ОФЗ — базовый LongLONG

Название

Текущая цена, % от номинала

Номинал одной облигации, ₽

НКД на одну облигацию, ₽

Для количества лотов используется грязная цена: цена от номинала + НКД.

Облигаций в 1 биржевом лоте

Купон на 1 облигацию, ₽

Доходность к погашению, % годовых

Используется как годовая база ОФЗ для блока «1 год»: включает купоны и движение цены при сохранении текущей доходности.

Оставшихся купонов

Дата погашения

Ближайший купон

Базовая цель ОФЗ, % депозита

Максимальная позиция после докупок, % депозита

Дюрация, лет

Максимальный резерв на докупки, % депозита

Дневные изменения за последний месяц, %

-1.8219,0.3552,-0.4142,0.1611,0.3151,0.1182,0.3577,-0.7381,-1.2634,0.3874,0.2148,0.3305,-0.2933,-0.3178,0.1597,0.0329,-0.5305,-0.3519,-0.1765,-0.2238,-0.2079,-0.2649,-0.0054,0.3880,0.1477,0.1935,-0.1589,-0.0011,-0.7700,-0.8647,-0.1530,-0.3313,0.3520,-0.4605,-0.0240,-0.5624,0.3603,-0.0611,-0.3981,-0.3175,0.0329,0.1635,-0.1336,-0.1238,-0.1119,-0.0823,-0.1865,-0.5352,-0.3308,-0.5222,1.1064,0.1152,1.6216,-0.2597,0.0962,0.3433,-0.1807,-0.1477,-0.2371,-0.2171,-0.2564,0.1398,0.0498,-0.1667,-0.0650,-0.1584,-0.0250,0.2086,-0.3814,-0.1347,0.6755,0.7445,0.1265,-0.4070,0.1495,-0.1020,-0.0644,-0.1494,-0.0872,-0.0667,-0.1184,-0.0959,-0.0528,0.0442,-0.0862,0.0453,-0.1228,-0.1132,-0.2612,-0.0789,0.0076,-0.2173,-0.2772,-0.2291,0.0109,0.3403,0.1408,-0.0281,-0.2486,-0.2394,1.0939,0.3327,-0.1080,0.0964,0.1230,-0.0107,-0.2724,0.7649,-0.2093,-1.0703,0.1193,0.0322,-0.4816,-0.0248,0.1854,0.2432,0.0934,0.0526,-0.1201,-0.1963,-0.2814,-0.1581,-0.1454,-0.0302,0.0754,-0.3742,0.1155,-0.2102,0.1145,-0.0227,-0.0668,-0.1090,-0.1318,-0.0130,-0.0043,-0.0875,-0.0346,-0.0205,-0.2507,-0.2760,0.0521,0.0640,-0.0976,0.0575,0.0542,-0.3684,0.4600,0.0260,0.1385,-0.1543,0.0238,-0.0281,-0.8543,0.0174,0.1632,-0.3701,-0.0577,-0.0174,-0.0109,-0.0512,-0.3654,-0.2203,-0.1421,-1.0703,-2.5404,1.0659,-1.1114,-1.5864,-0.4274,0.2326,-0.0450,-0.3119,-0.5690,-0.3547,-0.7480,-0.7005,0.0698,0.0106,-0.8135,0.7771,0.8861,0.6980,-0.2081,-0.1176,0.0408,-0.9052,0.1975,-1.6156,-0.9181,-0.2486,-0.0156,0.1336,1.6782,0.4232,0.6316,0.0771,2.2459,0.3872,-0.3561,-0.5131,0.2155,1.0994,-0.1221,-0.0068,-0.4900,0.3537,0.1700,-0.2465,-0.1746,0.0363,0.2091,-0.1700,0.2586,-0.1131,-1.0091,-0.8226,-1.1557,0.6394,0.0452,-0.3338,0.2094,-0.1056,-0.0395,-0.7168,0.8050,-0.8330,-0.0700,0.0899,0.0268,0.0607,0.3683,-0.1625,-0.0221,0.0070,0.2618,0.0012,0.0244,-0.0881,-0.2879,-0.0291,0.1337

Локальные уровни за 3 месяца, % от текущей цены

Фьючерс ALONG / SHORT автоматически

Название

Цена фьючерса

Экспирация

Дюрация RGBI, лет (вводится вручную)

Максимальный рабочий объём ноги по БА, % депозита

Максимальный резерв на увеличение по БА, % депозита

ГО Long до КПУР, ₽/контракт

1-й уровень лимита концентрации Мосбиржи.

ГО Short до КПУР, ₽/контракт

Дневные изменения за последний месяц, %

0.0000,0.0000,-0.1985,-1.9056,-0.2655,1.5352,-1.0449,-0.2205,-0.9293,0.2149,0.1427,0.3009,-1.2846,-0.6912,0.8509,0.1115,0.7075,0.0000,0.2537,0.0158,-0.7266,-0.3009,0.4508,-1.4727,0.0159,0.0000,-0.7175,0.1124,-0.3442,-0.4658,-0.0401,0.1528,-0.0724,0.1365,0.0000,0.4089,0.0479,-0.3035,-0.0240,-0.5048,-0.5000,0.0727,-0.3794,-0.0887,0.0000,-0.1453,-0.1374,-0.0406,0.4793,-0.2185,-0.0649,-0.1134,-0.3879,-0.0081,-0.1623,-0.1623,-0.1705,-0.0081,0.0000,0.0000,0.0081,-0.2109,-0.0651,-0.0812,-0.3741,0.1141,-0.1221,-0.7194,0.9357,-0.4630,0.8972,0.0968,0.2658,0.5078,-0.1122,-0.4007,0.0000,0.1205,-0.1684,0.0803,-0.1127,-0.0403,-0.0242,0.0241,0.3630,0.0484,0.1130,-0.0888,-0.2345,0.0000,0.2594,-0.3713,0.0162,0.6305,-0.0080,0.0642,0.2087,0.0080,-0.4076,0.2009,-0.1923,-0.4652,-0.4728,-0.2496,-0.4508,-0.1938,-0.3873,0.2352,0.2514,0.0324,-0.1617,-0.1618,-0.1702,-0.4949,0.1385,-0.0163,0.0814,0.0326,-0.1870,0.1304,0.2697,-0.0732,-0.0814,-0.1791,-0.1549,0.8980,0.0162,0.1051,-0.0485,0.1374,0.2584,-0.1694,0.4272,0.0722,-0.6664,-0.2018,-0.1051,-0.5744,0.0651,0.1627,0.2764,0.1621,0.0890,-0.1051,-0.2590,-0.1703,0.1381,-0.2757,-0.0244,0.0406,-0.0162,-0.1380,0.0244,-0.3331,0.2283,0.0000,-0.2443,-0.7429,0.2384,-0.0492,-0.0656,0.0164,0.0164,-0.1477,-0.0986,0.1812,0.0329,-0.0082,-0.0658,0.0164,0.0247,0.2465,-0.1557,-0.3854,-0.0988,-0.0412,0.0082,-0.6183,-0.1493,0.1412,-0.1411,0.1495,0.0166,-0.1078,0.0913,-0.1161,0.0332,-0.0333,-1.2130,-1.8793,1.1361,-0.9017,-0.6789,-0.1731,-0.0867,-0.0867,0.3563,-0.6148,-0.2092,-0.6813,-0.5452,0.0354,0.0088,-0.9729,0.7954,1.1549,0.4747,-0.2972,-0.0789,-0.0964,-0.6924,0.4947,-1.0549,-0.9498,-0.1166,-0.1525,0.2066,1.3980,0.3269,0.0617,0.6872,1.3829,0.0432,-0.0863,-0.3196,-0.0347,0.9378,-0.2151,-0.1723,-0.3537,0.3291,0.3456,-0.1205,-0.1379,0.0086,0.0777,0.1293,0.3186,-0.1459,-0.8760,-0.2775,-0.6958,0.4378,0.0785,-0.0873,0.2622,-0.0349,-0.1309,-0.4368,0.7902,-0.5226,-0.0350,0.2540,-0.0961,0.0962,0.2535,-0.0436,-0.1745,-0.0349,0.1748,0.0436,-0.0785,-0.0087,-0.1921,0.1050,0.0350

Локальные уровни за 3 месяца, % от текущей цены

Фьючерс BLONG / SHORT автоматически

Название

Цена фьючерса

Экспирация

Дюрация RGBI, лет (вводится вручную)

Максимальный рабочий объём ноги по БА, % депозита

Максимальный резерв на увеличение по БА, % депозита

ГО Long до КПУР, ₽/контракт

1-й уровень лимита концентрации Мосбиржи.

ГО Short до КПУР, ₽/контракт

Дневные изменения за последний месяц, %

0.0000,-0.0710,-1.3270,-0.9045,-0.0640,-0.1038,0.7516,-0.0079,-0.0238,0.2381,-0.0873,-0.2302,-0.2705,0.4945,-0.0317,-0.1909,0.0239,0.4203,-0.3160,0.0000,0.0792,-0.2215,-0.2135,-0.2530,-0.4679,-0.4363,-0.4370,0.0719,-0.3034,0.3290,0.1440,0.0000,-0.1202,-0.1604,0.4262,-0.6811,-0.4915,0.2755,0.4541,-0.0243,0.2757,0.2349,0.3418,0.0000,0.2592,0.0730,0.8523,-0.1526,0.3775,0.3058,-0.0320,0.1280,-0.3520,0.8509,-0.0875,-0.6128,0.2567,-0.6175,-0.0806,-0.1291,0.1048,0.0000,-0.0401,0.0080,0.0482,-0.5454,0.0000,-0.2654,0.2184,0.0000,-0.2174,0.0565,-0.0161,-0.1695,0.0726,0.0890,-0.4133,0.2612,-0.2514,-0.1138,0.0000,0.0000,-0.1058,-0.1711,0.0816,0.1061,-0.3255,0.1141,0.0000,-0.0407,0.3016,-0.1624,-0.1710,-0.2365,0.0082,0.0000,-0.8002,-0.0577,0.1155,-0.0823,0.1070,-0.0082,-0.0658,-0.1069,0.0329,0.1566,0.1484,-1.2999,-1.8410,1.2322,-0.9552,-0.7337,0.2851,0.0690,0.0086,0.1811,-0.8244,-0.4152,-0.2965,-0.4035,-0.1058,0.1234,-1.1531,0.8748,0.8663,0.6230,-0.4006,-0.0087,-0.0437,-0.7350,0.2374,-0.8874,-0.9749,-0.0090,-0.1074,0.2598,1.2951,0.4423,0.0088,0.7562,1.2478,-0.2489,-0.1463,-0.0603,-0.1642,0.7872,-0.1542,-0.7686,-0.1895,0.3716,0.2233,0.2317,-0.7167,-0.0344,-0.0172,-0.0858,0.1714,0.2484,-0.6937,-0.3023,-0.6771,0.2090,-0.3806,-0.0695,-0.2771,0.3839,0.0174,-0.2006,0.7776,-0.4426,0.0436,-0.0783,0.0522,0.1566,0.1825,0.0000,-0.1040,0.1476,0.1908,0.1126,-0.0952,-0.0173,-0.1820,0.0260,0.0434

Локальные уровни за 3 месяца, % от текущей цены

7. Все сценарии прибыли и просадки

Здесь именно деньги и проценты: сколько стратегия может заработать или просесть при разных движениях рынка. Загрузка позиции показана отдельно и не называется риском. Новое моделирование рынков не заменяет старые расчёты — оно проверяет ту же конструкцию в разных режимах: боковик, обычный ход, тренд и сильное движение.

8. Параметры перевыставления

Перевыставление — это возврат закрытого по прибыли объёма обратно в позицию после отката. Здесь только параметры функции: какой отступ использовать и что предлагает модель по каждому инструменту.

Единый отступ перевыставления вручную, %

0 = автоматический режим: каждый инструмент использует свой исследовательский отступ. Введите значение только если хотите принудительно задать один общий отступ всем трём ногам.

Минимальное закрытие ОФЗ по прибыли, %

По умолчанию 0,30%. Profit-distance и repost-offset считаются раздельно.

Комиссия ОФЗ за одно действие, % оборота

Покупка 0,05% + продажа 0,05%. Для RGBI-фьючерсов в v51 используется отдельная комиссия за исполнение;

9. Что даёт робот на реальной истории

Что реально сделал бы робот на загруженной истории. Каждый результат показывается одновременно в рублях и процентах от вашего капитала. База, Перевыставление и Reload не смешиваются между собой. Комиссия ОФЗ учитывается в результате;

10. Наглядная карта заявок — вся стратегия стрелками

Три ноги стратегии: текущая цена, фиксации, докупки, основной ход и CORE до погашениялиния = заявка

закрытие по прибылиувеличение позицииграница зоны волатильностизона основного хода / локальных уровней

11. Готовые настройки MANI — скопировать и вставить 3 отдельных алгоритма

Таблицы заявок и готовый код для переноса в робота.

Умный генератор v92.4 Bidirectional Extreme Labels · True Chronological Walk-Forward · Recycling Engine · Auto MOEX · Economic Re-entry · Multi-Regime Reload · Multi-Regime Grid · Canonical ExecutionGrid · Integer Trajectory · исследовательская версия. ГО вводится до КПУР (1-й уровень концентрации) и может меняться. Комиссия ОФЗ учитывается по заданному тарифу; фьючерсы ≈0; проскальзывание = 0 для лимитных заявок. Риск алгоритма должен быть проверен генератором до запуска робота.