ИИ-генератор алгоритма ОФЗ+RGBI

Укажите капитал и выберите подход — генератор сам смоделирует алгоритмы исходя из ситуации на рынке в моменте и истории за прошлые годы.

1. Выберите модель

Выберите, насколько активно хотите использовать возможности рынка. Генератор сам рассчитает объём ОФЗ, фьючерсов и резерв для выбранного подхода.

Сейчас выбран Сбалансированный: к базовой позиции можно добавить до 50% через фьючерсы; общая рыночная позиция ограничена примерно 1,5 размера капитала, а около 65% ОФЗ планируется держать до погашения.

Сценарий 1

Консервативный

Без увеличения общей позиции выше капитала

ОФЗ набираются примерно на размер капитала. Дополнительные покупки разрешаются только тогда, когда фьючерсная защита не увеличивает общий риск выше этого уровня. Около 80% исходной позиции ОФЗ остаётся до погашения.

Общая рыночная позициядо размера капитала

ОФЗ старт100%

Фьючерсыарбитраж + защита

ОФЗ до погашения≈ 80%

Сценарий 2

Сбалансированный

До 1,5 размера капитала

ОФЗ стартуют примерно на размер капитала. Дополнительная позиция набирается через RGBI-фьючерсы, а ОФЗ можно докупать на снижении для улучшения средней цены. Общая рыночная позиция ограничена примерно 1,5 размера капитала. Около 35% ОФЗ работает в торговой сетке, а примерно 65% остаётся до погашения.

Общая рыночная позициядо 1,5 капитала

ОФЗ старт100%

Фьючерсыумеренно

ОФЗ до погашения≈ 65%

Сценарий 3

ИИ-адаптивный

До 3× — только когда это допускает рынок

ОФЗ стартуют примерно на размер капитала. Дополнительная позиция набирается через RGBI-фьючерсы. Объём докупок, торговая доля и ширина сетки меняются вместе с рынком, но генератор не выходит за заданные ограничения риска.

Общая рыночная позициядо 3× капитала

ОФЗ старт100%

Главное ограничениедопустимый риск

ОФЗ до погашенияпо рынку

●Данные рынка · последний подтверждённый наборПодождите, идёт загрузка и пересчёт…

2. Ваш капитал

Размер депозита, ₽

Максимальный суммарный объём фьючерсов, % капитала

Минимальная позиция после хеджа, % от части ОФЗ до погашения

Доля ОФЗ, которую разрешено закрыть до погашения, % позиции

Консервативный: около 20% торгуем / 80% держим. Сбалансированный: 35% / 65%. В ИИ-режиме значение адаптируется к рынку.

Доля торговой сетки внутри обычной волатильности, %

Это доля ОБЪЁМА торговой части, которая должна работать внутри обычной волатильности. Остальной торговый объём относится к основному ходу. Часть ОФЗ до погашения считается отдельно.

Ступеней увеличения позиции

Ступеней закрытия по прибыли

Распределение объёма по сетке

Максимальная позиция после хеджа для ИИ, × капитала

До 3×, но не выше заданных пользователем лимитов инструментов.

Текущий индекс RGBI

Используется для сравнения годового контанго двух фьючерсов.

После выбора сценария здесь будет видно, как он настроен и какие ваши ограничения могут сдерживать алгоритм.

До первого успешного обновления используется последний подтверждённый резервный набор. Основной портфельный расчёт, сетки и MANI не должны исчезать при временной недоступности MOEX.

2.1. Портфель ОФЗ: выберите задачу

Выберите, что именно нужно сделать. Начинаю с нуля — генератор сам подберёт ОФЗ. У меня уже есть ОФЗ — внесите фактический портфель, и генератор покажет, что оставить, что закрыть и что докупить. Рассчитать алгоритмы по выбранным ОФЗ — состав ОФЗ не меняется: сетки и RGBI рассчитываются строго от указанных выпусков и объёмов.

Что нужно рассчитать?

Начинаю с нуля: генератор автоматически подбирает 3 ОФЗ по текущему рейтингу и рассчитывает всю стратегию.

Автоподбор ОФЗ

Генератор пересчитывает активные ОФЗ‑ПД и формирует два TOP‑5: без реинвестирования и с реинвестированием купонов. По их пересечению и приоритету выбирается нужное число выпусков.

Сколько выпусков использоватьРезервный рейтинг · снимок 18.09.2026

Ваши ОФЗ‑ПД сейчас

Укажите реальные выпуски и количество лотов. Генератор сравнит их с текущим автоподбором и рассчитает конкретные действия.

Флоатеры / парковка резерва

ОФЗ‑ПК (290xx) считаем резервом до точки входа. Они входят в стоимость счёта, но не получают ценовую MANI‑сетку.

RGBI‑фьючерсы сейчас

Если фьючерсы уже есть, укажите количество со знаком: + Long, − Short. Если нет — оставьте пустым.

3. Исследовательский слойMOEX · подтверждённая история + live refresh · ОФЗ‑ПД, RGBI и фьючерсы

Текущий режим RGBIСпокойный боковик20-дневный диапазон ≈ 0,19%; волатильность находится примерно в 13–14-м перцентиле двухлетней истории.

ОФЗ‑портфель · дневной диапазонрассчитываетсяВзвешенные Q50 / Q90 по фактическим выпускам текущего портфеля.

Перевыставлениеиндивидуально по инструментамКаждая ОФЗ‑ПД и каждый RGBI‑фьючерс получают собственный отступ. Точные значения показаны ниже в блоке «Параметры перевыставления».

Срочная кривая9 сессийRBH7 устойчиво дороже RBZ6 по нормализованному годовому базису — это уже не одиночный тик.

Предпочтение сейчасLong RBZ6 / Short RBH7Ближний контракт сейчас дешевле по базису, дальний — дороже; роли выбираются динамически.

Что это меняет в расчёте: текущий режим определяет ближнюю рабочую зону и плотность первых заявок. Историческое распределение и локальные уровни сохраняют основной и дальний ход: спокойный рынок не имеет права схлопнуть хвост сетки. Структура фьючерсной кривой выбирает Long/Short, а контроль чувствительности к ставке ограничивает объём заявок, но не переносит дальние уровни внутрь текущего боковика.

3. Целевая доходность и Ваш результат — одним экраном

Выберите сценарий — здесь появится итоговая конструкция, потенциал, риск и эффект робота.

4. Что набрать сейчас

Параметры и логика по каждому инструменту

5. Логика одним взглядом

Одна строка отвечает на главный вопрос: что происходит с конструкцией при росте, падении и переходе к погашению.

Параметры рынка и инструментов

Котировки, ГО, дюрации и история используются автоматически. Публичный портфель формируется в блоке 2.1. Поля ниже — служебные параметры ядра и нужны только для проверки или ручной корректировки.

Служебная опорная ОФЗ ядраSEED

Название

Текущая цена, % от номинала

Номинал одной облигации, ₽

НКД на одну облигацию, ₽

Для количества лотов используется грязная цена: цена от номинала + НКД.

Облигаций в 1 биржевом лоте

Купон на 1 облигацию, ₽

Доходность к погашению, % годовых

Используется как годовая база ОФЗ для блока «1 год»: включает купоны и движение цены при сохранении текущей доходности.

Оставшихся купонов

Дата погашения

Ближайший купон

Базовая цель ОФЗ, % депозита

Максимальная позиция после докупок, % депозита

Дюрация, лет

Максимальный резерв на докупки, % депозита

Дневные изменения за последний месяц, %

-1.8219,0.3552,-0.4142,0.1611,0.3151,0.1182,0.3577,-0.7381,-1.2634,0.3874,0.2148,0.3305,-0.2933,-0.3178,0.1597,0.0329,-0.5305,-0.3519,-0.1765,-0.2238,-0.2079,-0.2649,-0.0054,0.3880,0.1477,0.1935,-0.1589,-0.0011,-0.7700,-0.8647,-0.1530,-0.3313,0.3520,-0.4605,-0.0240,-0.5624,0.3603,-0.0611,-0.3981,-0.3175,0.0329,0.1635,-0.1336,-0.1238,-0.1119,-0.0823,-0.1865,-0.5352,-0.3308,-0.5222,1.1064,0.1152,1.6216,-0.2597,0.0962,0.3433,-0.1807,-0.1477,-0.2371,-0.2171,-0.2564,0.1398,0.0498,-0.1667,-0.0650,-0.1584,-0.0250,0.2086,-0.3814,-0.1347,0.6755,0.7445,0.1265,-0.4070,0.1495,-0.1020,-0.0644,-0.1494,-0.0872,-0.0667,-0.1184,-0.0959,-0.0528,0.0442,-0.0862,0.0453,-0.1228,-0.1132,-0.2612,-0.0789,0.0076,-0.2173,-0.2772,-0.2291,0.0109,0.3403,0.1408,-0.0281,-0.2486,-0.2394,1.0939,0.3327,-0.1080,0.0964,0.1230,-0.0107,-0.2724,0.7649,-0.2093,-1.0703,0.1193,0.0322,-0.4816,-0.0248,0.1854,0.2432,0.0934,0.0526,-0.1201,-0.1963,-0.2814,-0.1581,-0.1454,-0.0302,0.0754,-0.3742,0.1155,-0.2102,0.1145,-0.0227,-0.0668,-0.1090,-0.1318,-0.0130,-0.0043,-0.0875,-0.0346,-0.0205,-0.2507,-0.2760,0.0521,0.0640,-0.0976,0.0575,0.0542,-0.3684,0.4600,0.0260,0.1385,-0.1543,0.0238,-0.0281,-0.8543,0.0174,0.1632,-0.3701,-0.0577,-0.0174,-0.0109,-0.0512,-0.3654,-0.2203,-0.1421,-1.0703,-2.5404,1.0659,-1.1114,-1.5864,-0.4274,0.2326,-0.0450,-0.3119,-0.5690,-0.3547,-0.7480,-0.7005,0.0698,0.0106,-0.8135,0.7771,0.8861,0.6980,-0.2081,-0.1176,0.0408,-0.9052,0.1975,-1.6156,-0.9181,-0.2486,-0.0156,0.1336,1.6782,0.4232,0.6316,0.0771,2.2459,0.3872,-0.3561,-0.5131,0.2155,1.0994,-0.1221,-0.0068,-0.4900,0.3537,0.1700,-0.2465,-0.1746,0.0363,0.2091,-0.1700,0.2586,-0.1131,-1.0091,-0.8226,-1.1557,0.6394,0.0452,-0.3338,0.2094,-0.1056,-0.0395,-0.7168,0.8050,-0.8330,-0.0700,0.0899,0.0268,0.0607,0.3683,-0.1625,-0.0221,0.0070,0.2618,0.0012,0.0244,-0.0881,-0.2879,-0.0291,0.1337

Локальные уровни за 3 месяца, % от текущей цены

Фьючерс ALONG / SHORT автоматически

Название

Цена фьючерса

Экспирация

Дюрация RGBI, лет (вводится вручную)

Максимальный рабочий объём этого фьючерса, % капитала

Резерв на увеличение позиции, % капитала

Биржевое обеспечение Long (ГО), ₽/контракт

1-й уровень лимита концентрации Мосбиржи.

Биржевое обеспечение Short (ГО), ₽/контракт

Дневные изменения за последний месяц, %

0.0000,0.0000,-0.1985,-1.9056,-0.2655,1.5352,-1.0449,-0.2205,-0.9293,0.2149,0.1427,0.3009,-1.2846,-0.6912,0.8509,0.1115,0.7075,0.0000,0.2537,0.0158,-0.7266,-0.3009,0.4508,-1.4727,0.0159,0.0000,-0.7175,0.1124,-0.3442,-0.4658,-0.0401,0.1528,-0.0724,0.1365,0.0000,0.4089,0.0479,-0.3035,-0.0240,-0.5048,-0.5000,0.0727,-0.3794,-0.0887,0.0000,-0.1453,-0.1374,-0.0406,0.4793,-0.2185,-0.0649,-0.1134,-0.3879,-0.0081,-0.1623,-0.1623,-0.1705,-0.0081,0.0000,0.0000,0.0081,-0.2109,-0.0651,-0.0812,-0.3741,0.1141,-0.1221,-0.7194,0.9357,-0.4630,0.8972,0.0968,0.2658,0.5078,-0.1122,-0.4007,0.0000,0.1205,-0.1684,0.0803,-0.1127,-0.0403,-0.0242,0.0241,0.3630,0.0484,0.1130,-0.0888,-0.2345,0.0000,0.2594,-0.3713,0.0162,0.6305,-0.0080,0.0642,0.2087,0.0080,-0.4076,0.2009,-0.1923,-0.4652,-0.4728,-0.2496,-0.4508,-0.1938,-0.3873,0.2352,0.2514,0.0324,-0.1617,-0.1618,-0.1702,-0.4949,0.1385,-0.0163,0.0814,0.0326,-0.1870,0.1304,0.2697,-0.0732,-0.0814,-0.1791,-0.1549,0.8980,0.0162,0.1051,-0.0485,0.1374,0.2584,-0.1694,0.4272,0.0722,-0.6664,-0.2018,-0.1051,-0.5744,0.0651,0.1627,0.2764,0.1621,0.0890,-0.1051,-0.2590,-0.1703,0.1381,-0.2757,-0.0244,0.0406,-0.0162,-0.1380,0.0244,-0.3331,0.2283,0.0000,-0.2443,-0.7429,0.2384,-0.0492,-0.0656,0.0164,0.0164,-0.1477,-0.0986,0.1812,0.0329,-0.0082,-0.0658,0.0164,0.0247,0.2465,-0.1557,-0.3854,-0.0988,-0.0412,0.0082,-0.6183,-0.1493,0.1412,-0.1411,0.1495,0.0166,-0.1078,0.0913,-0.1161,0.0332,-0.0333,-1.2130,-1.8793,1.1361,-0.9017,-0.6789,-0.1731,-0.0867,-0.0867,0.3563,-0.6148,-0.2092,-0.6813,-0.5452,0.0354,0.0088,-0.9729,0.7954,1.1549,0.4747,-0.2972,-0.0789,-0.0964,-0.6924,0.4947,-1.0549,-0.9498,-0.1166,-0.1525,0.2066,1.3980,0.3269,0.0617,0.6872,1.3829,0.0432,-0.0863,-0.3196,-0.0347,0.9378,-0.2151,-0.1723,-0.3537,0.3291,0.3456,-0.1205,-0.1379,0.0086,0.0777,0.1293,0.3186,-0.1459,-0.8760,-0.2775,-0.6958,0.4378,0.0785,-0.0873,0.2622,-0.0349,-0.1309,-0.4368,0.7902,-0.5226,-0.0350,0.2540,-0.0961,0.0962,0.2535,-0.0436,-0.1745,-0.0349,0.1748,0.0436,-0.0785,-0.0087,-0.1921,0.1050,0.0350

Локальные уровни за 3 месяца, % от текущей цены

Фьючерс BLONG / SHORT автоматически

Название

Цена фьючерса

Экспирация

Дюрация RGBI, лет (вводится вручную)

Максимальный рабочий объём этого фьючерса, % капитала

Резерв на увеличение позиции, % капитала

Биржевое обеспечение Long (ГО), ₽/контракт

1-й уровень лимита концентрации Мосбиржи.

Биржевое обеспечение Short (ГО), ₽/контракт

Дневные изменения за последний месяц, %

0.0000,-0.0710,-1.3270,-0.9045,-0.0640,-0.1038,0.7516,-0.0079,-0.0238,0.2381,-0.0873,-0.2302,-0.2705,0.4945,-0.0317,-0.1909,0.0239,0.4203,-0.3160,0.0000,0.0792,-0.2215,-0.2135,-0.2530,-0.4679,-0.4363,-0.4370,0.0719,-0.3034,0.3290,0.1440,0.0000,-0.1202,-0.1604,0.4262,-0.6811,-0.4915,0.2755,0.4541,-0.0243,0.2757,0.2349,0.3418,0.0000,0.2592,0.0730,0.8523,-0.1526,0.3775,0.3058,-0.0320,0.1280,-0.3520,0.8509,-0.0875,-0.6128,0.2567,-0.6175,-0.0806,-0.1291,0.1048,0.0000,-0.0401,0.0080,0.0482,-0.5454,0.0000,-0.2654,0.2184,0.0000,-0.2174,0.0565,-0.0161,-0.1695,0.0726,0.0890,-0.4133,0.2612,-0.2514,-0.1138,0.0000,0.0000,-0.1058,-0.1711,0.0816,0.1061,-0.3255,0.1141,0.0000,-0.0407,0.3016,-0.1624,-0.1710,-0.2365,0.0082,0.0000,-0.8002,-0.0577,0.1155,-0.0823,0.1070,-0.0082,-0.0658,-0.1069,0.0329,0.1566,0.1484,-1.2999,-1.8410,1.2322,-0.9552,-0.7337,0.2851,0.0690,0.0086,0.1811,-0.8244,-0.4152,-0.2965,-0.4035,-0.1058,0.1234,-1.1531,0.8748,0.8663,0.6230,-0.4006,-0.0087,-0.0437,-0.7350,0.2374,-0.8874,-0.9749,-0.0090,-0.1074,0.2598,1.2951,0.4423,0.0088,0.7562,1.2478,-0.2489,-0.1463,-0.0603,-0.1642,0.7872,-0.1542,-0.7686,-0.1895,0.3716,0.2233,0.2317,-0.7167,-0.0344,-0.0172,-0.0858,0.1714,0.2484,-0.6937,-0.3023,-0.6771,0.2090,-0.3806,-0.0695,-0.2771,0.3839,0.0174,-0.2006,0.7776,-0.4426,0.0436,-0.0783,0.0522,0.1566,0.1825,0.0000,-0.1040,0.1476,0.1908,0.1126,-0.0952,-0.0173,-0.1820,0.0260,0.0434

Локальные уровни за 3 месяца, % от текущей цены

6. Все сценарии прибыли и просадки

Здесь именно деньги и проценты: сколько стратегия может заработать или просесть при разных движениях рынка. Загрузка позиции показана отдельно и не называется риском. Новое моделирование рынков не заменяет старые расчёты — оно проверяет ту же конструкцию в разных режимах: боковик, обычный ход, тренд и сильное движение.

7. Параметры перевыставления

Перевыставление — это возврат закрытого по прибыли объёма обратно в позицию после отката. Здесь только параметры функции: какой отступ использовать и что предлагает модель по каждому инструменту.

Единый отступ перевыставления вручную, %

0 = автоматический режим: каждый инструмент использует свой исследовательский отступ. Введите значение только если хотите принудительно задать один общий отступ всем инструментам стратегии.

Минимальное закрытие ОФЗ по прибыли, %

По умолчанию 0,30%. Profit-distance и repost-offset считаются раздельно.

Комиссия ОФЗ за одно действие, % оборота

Покупка 0,05% + продажа 0,05%. Для RGBI-фьючерсов в v51 используется отдельная комиссия за исполнение;

8. Что даёт робот на реальной истории

Что реально сделал бы робот на загруженной истории. Каждый результат показывается одновременно в рублях и процентах от вашего капитала. База, Перевыставление и Reload не смешиваются между собой. Комиссия ОФЗ учитывается в результате;

9. Наглядная карта заявок — вся стратегия стрелками

Портфель стратегии: отдельные ОФЗ‑ПД + RGBI Long + RGBI Short · реальные заявки каждого инструменталиния = заявка

закрытие по прибылиувеличение позицииграница зоны волатильностизона основного хода / локальных уровней

10. Готовые настройки MANI — скопировать и вставить по одному алгоритму на каждый инструмент

Таблицы заявок и готовый код для переноса в робота.

ИИ-генератор v97.5 Portfolio Core · mechanics v92.5 · True Chronological Walk-Forward · Recycling Engine · Auto MOEX · Economic Re-entry · Multi-Regime Reload · Multi-Regime Grid · Canonical ExecutionGrid · Integer Trajectory · исследовательская версия. ГО вводится до КПУР (1-й уровень концентрации) и может меняться. Комиссия ОФЗ учитывается по заданному тарифу; фьючерсы ≈0; проскальзывание = 0 для лимитных заявок. Риск алгоритма должен быть проверен генератором до запуска робота.