ОФЗ / обеспечение
тело капитала
Плечо ?
—
Средний поток на жизнь
до решения по стабфонду
Стабфонд через 12 мес
Резерв через 12 мес
Логика денежного потока
стоимость плеча учитывается автоматическиКупоны ОФЗ
в среднем / месяц
АТС на жизнь
Стоимость плеча
только платная доля
АТС — распределение плеча
Категории, назначение потока и состав фьючерсов настраиваются пользователем. Нажмите на любую свободную область строки, чтобы раскрыть состав.
конструктор АТС
ХЕДЖХеджирование портфеля и торговля защитными/макро-инструментами: валютами, металлами и индексами. Задача — снижать риск основного капитала и одновременно монетизировать движения этих рынков.
ДДТДневная диапазонная торговля. Интрадей-стратегии для системного выбора внутридневной волатильности без переноса основной позиции на долгий срок.
АКТИВТактическая направленная торговля. Сделки на несколько дней или недель по тренду, сильному импульсу, событию или рыночному дисбалансу — между интрадей ДДТ и долгосрочной инвестидеей.
ИДЕЯСредне- и долгосрочные инвестиционные идеи. Позиции с заранее сформулированным тезисом, горизонтом и условиями выхода, рассчитанные на более крупное ценовое движение.
| Код | Доля | База | Общий КОД / день | Поток / мес | Назначение | Инструменты блока |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |
ОФЗ — набор под купоны каждый месяц
Шесть полугодовых выпусков формируют 12 месячных окон выплат.
Портфель ОФЗ
цена, купон и количество редактируются| ОФЗ | Цена, ₽ | Купон, ₽ | Кол-во | Стоимость | Загрузка депозита | Купон / год | Куп. доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |
Денежный поток — 12 месяцев
Можно внести собственные средства и выбрать приоритет: цель или стабфонд. Деньги на цель выводятся только в дату купонной выплаты; до этого они капитализируются в ОФЗ. Резерв автоматически капитализируется в ОФЗ‑флоатерах.
??
| Месяц | Приоритет | Купоны ОФЗ | АТС → цель ? | АТС → стабфонд ? | АТС → резерв | Внешнее пополнение | Стоимость плеча | На цель | Разрыв | В стабфонд | Доход стабфонда | Стабфонд | В резерв | Доход резерва | Резерв |
|---|
Итоги за 12 месяцев
Показывает, что было потреблено, а что осталось и продолжает работать в капитале.
На цель
Стабфонд
Резерв — ОФЗ‑ПК
Реинвестировано
возвращено в основной работающий капитал
Внешние пополнения
не считаются доходом стратегии
Капитал в контурах на конец года
основной капитал + буфер цели в ОФЗ + стабфонд + резерв + реинвест
Подневная динамика капитала365 дней · по умолчанию скрыто
| Дата | НКД основного ОФЗ / день | Купон ОФЗ | АТС → цель / день | Внешнее пополнение | Доход буфера цели / день | Буфер цели в ОФЗ | Вывод на цель | АТС → стабфонд / день | % стабфонда / день | Стабфонд | АТС → резерв / день | НКД резерва / день | Резерв | Реинвест / день | Капитал в контурах |
|---|