Умный генератор стратегии ОФЗ + RGBI

Укажите капитал — генератор сам проверит рынок, рассчитает три модели и сформирует готовые алгоритмы робота.

Все технические расчёты — автоматическиОсновное направление — Long

1. Выберите модель

Генератор сам подбирает лучшую допустимую конструкцию для каждой из трёх моделей. Выберите ту, которую хотите посмотреть подробнее. По умолчанию показан Сбалансированный.

Сейчас выбран Сбалансированный: умеренное плечо, Net Long до 150% по DV01, около 65% ОФЗ планируется сохранить до погашения.

Сценарий 1

Консервативный

Без направленного плеча

Цель — сохранить чистый Long не выше 100% депозита по DV01 даже с учётом фьючерсов. ОФЗ не наращиваются выше 100%. По ОФЗ в торговлю отдаётся только около 20% позиции: примерно 80% сохраняется как долгосрочный остаток до погашения.

Чистый Longдо 100%

ОФЗбез плеча

Фьючерсыарбитраж + защита

ОФЗ до погашения≈ 80%

Сценарий 2

Сбалансированный

До 150% в направлении

Стартовая ОФЗ-позиция — ровно 100% капитала. Направленное плечо набирается через RGBI; по ОФЗ допускаем докупки для смещения средней до 35% депозита. Итоговый чистый Long ограничивается уровнем 150% депозита по DV01. По ОФЗ в торговую сетку отдаётся около 35% позиции: примерно 65% сохраняется до погашения.

Чистый Longдо 150%

ОФЗ старт100%

Фьючерсыумеренно

ОФЗ до погашения≈ 65%

Сценарий 3

ИИ-адаптивный

До 3× — только если рынок и лимиты позволяют

Старт по ОФЗ всегда 100%. Дополнительное направленное плечо набирается через RGBI, где используется бесплатное ГО под залог ОФЗ. По ОФЗ фиксированного лимита докупок нет: их объём выбирается по рынку и общим ограничениям риска; торговая доля и сетка адаптируются к рынку.

Чистый Longдо 3×

ОФЗ старт100%

Ограничительваши лимиты

ОФЗ до погашенияпо рынку

●Данные рынка · последний подтверждённый набор

2. Ваш капитал

Размер депозита, ₽

После изменения капитала генератор пересчитает позицию. Котировки, контанго, волатильность, DV01, ограничения сетки и историческая проверка выполняются под капотом.

Размер депозита, ₽

Максимальная суммарная загрузка фьючерсами по БА, % депозита

Минимальная чистая Long-позиция, % депозита

Доля ОФЗ, которую разрешено закрыть до погашения, % позиции

Консервативный: около 20% торгуем / 80% держим. Сбалансированный: 35% / 65%. В ИИ-режиме значение адаптируется к рынку.

Доля торговой сетки внутри обычной волатильности, %

Это уже распределение только торговой части между обычной волатильностью и основным ходом. Не определяет долгосрочный остаток ОФЗ.

Ступеней увеличения позиции

Ступеней закрытия по прибыли

Распределение объёма по сетке

Максимальный Net Long для ИИ, x депозита

До 3×, но не выше заданных пользователем лимитов инструментов.

Текущая дата

Текущий индекс RGBI

Используется для сравнения годового контанго двух фьючерсов.

После выбора сценария здесь будет видно, как он настроен и какие ваши ограничения могут сдерживать алгоритм.

Умный генератор заранее ограничивает алгоритм по Net DV01. Робот только исполняет готовую сетку и не управляет риском.

Встроенный резервный снимок на 09.09.2026: RGBI ≈ 113,63; ОФЗ 26254 ≈ 85,997%, доходность ≈ 16,07%; RBZ6 ≈ 11 458; RBH7 ≈ 11 546. Кнопка выше пытается загрузить свежие котировки, дневную историю и 10‑минутные свечи через ISS Мосбиржи. При успехе полный снимок сохраняется в браузере и используется офлайн. Дюрация RGBI: ориентир 1 674 дня ≈ 4,58 года. ГО: RBZ6 1 230,57/1 250,33 ₽, RBH7 1 271,98/1 301,47 ₽.

v51 · контрольная математика

Что реально даёт робот и доп. функции

База MANI и дополнительное «Перевыставление» разделены. Перевыставляется каждый закрытый объём, а не весь узел. Reload показывается отдельным слоем и не должен создавать виртуальный капитал.

Benchmark №1 · 34 сессии

Консервативный · 1 млн ₽

80% ОФЗ — ядро

A · Базовый MANI2 079 ₽

B · + Перевыставление5 052 ₽

Ценность функции B−A+2 973 ₽

Сбалансированный · 1 млн ₽

65% ОФЗ — ядро

A · Базовый MANI2 363 ₽

B · + Перевыставление5 767 ₽

Ценность функции B−A+3 404 ₽

ИИ-адаптивный · 1 млн ₽

Ядро выбирает алгоритм

A · Базовый MANI6 982 ₽

B · + Перевыставление14 231 ₽

Ценность функции B−A+7 249 ₽

A · База
MANI + profit_arr + докупки + штатные узлы

B · + Перевыставление
каждая закрытая порция получает повторный вход

C · + Reload
следующий контрольный слой

D · Всё вместе
после проверки C

Важно: цифры A/B — текущий исследовательский контроль, а не обещание доходности. Старый backtest v50 ниже страницы ещё не считается источником v51, пока событийный движок Reload не заменён полностью.

Ваш результат — одним экраном

Выберите сценарий — здесь появится итоговая конструкция, потенциал, риск и эффект робота.

3. Рыночные данные автоматически

Котировки, ГО, дюрации и история используются в расчёте автоматически. Открывайте только для проверки или ручной корректировки.

ОФЗ — базовый LongLONG

Название

Текущая цена, % от номинала

Номинал одной облигации, ₽

НКД на одну облигацию, ₽

Для количества лотов используется грязная цена: цена от номинала + НКД.

Облигаций в 1 биржевом лоте

Купон на 1 облигацию, ₽

Доходность к погашению, % годовых

Используется как годовая база ОФЗ для блока «1 год»: включает купоны и движение цены при сохранении текущей доходности.

Оставшихся купонов

Дата погашения

Ближайший купон

Базовая цель ОФЗ, % депозита

Максимальная позиция после докупок, % депозита

Дюрация, лет

Максимальный резерв на докупки, % депозита

Дневные изменения за последний месяц, %

Локальные уровни за 3 месяца, % от текущей цены

Фьючерс ALONG / SHORT автоматически

Название

Цена фьючерса

Экспирация

Дюрация RGBI, лет (вводится вручную)

Максимальный рабочий объём ноги по БА, % депозита

Максимальный резерв на увеличение по БА, % депозита

ГО Long до КПУР, ₽/контракт

1-й уровень лимита концентрации Мосбиржи.

ГО Short до КПУР, ₽/контракт

Дневные изменения за последний месяц, %

Локальные уровни за 3 месяца, % от текущей цены

Фьючерс BLONG / SHORT автоматически

Название

Цена фьючерса

Экспирация

Дюрация RGBI, лет (вводится вручную)

Максимальный рабочий объём ноги по БА, % депозита

Максимальный резерв на увеличение по БА, % депозита

ГО Long до КПУР, ₽/контракт

1-й уровень лимита концентрации Мосбиржи.

ГО Short до КПУР, ₽/контракт

Дневные изменения за последний месяц, %

Локальные уровни за 3 месяца, % от текущей цены

4. Что именно набрать сейчас

Параметры и логика по каждому инструменту

5. Все сценарии прибыли и риска

Подробная расшифровка: рост, погашение и снижение с учётом исполнения сетки.

6. Параметры перевыставления

Перевыставление — это возврат закрытого по прибыли объёма обратно в позицию после отката. Здесь только параметры функции: какой отступ использовать и что предлагает модель по каждому инструменту.

Единый отступ перевыставления вручную, %

0 = автоматически по каждому инструменту. Это только откат для повторного входа, а не цель прибыли.

Минимальное закрытие ОФЗ по прибыли, %

По умолчанию 0,30%. Profit-distance и repost-offset считаются раздельно.

Комиссия ОФЗ за одно действие, % оборота

Покупка 0,05% + продажа 0,05%. Для RGBI-фьючерсов в v51 используется отдельная комиссия за исполнение; старый backtest v50 ниже сохранён только как технический слой.

7. Эффективность робота

Эффективность рассчитывается по реальному движению рынка. Здесь показано, какой результат могла дать базовая сетка, перевыставление каждого закрытого объёма и повторный человеческий расчёт стратегии. Комиссия ОФЗ учитывается в результате; для RGBI-фьючерсов расходы приняты пренебрежимо малыми.

8. Наглядная карта заявок

Сразу видно: где обычная волатильность, основной ход и докупкилиния = заявка

закрытие по прибылиувеличение позицииграница зоны волатильностизона основного хода / локальных уровней

9. Готовые настройки робота технический блок

Таблицы заявок и готовый код для переноса в робота.

Умный генератор v51 PREVIEW · исследовательская версия. ГО вводится до КПУР (1-й уровень концентрации) и может меняться. Комиссия ОФЗ учитывается по заданному тарифу; фьючерсы ≈0; проскальзывание = 0 для лимитных заявок. Риск алгоритма должен быть проверен генератором до запуска робота.