MOEX · FUTURES BASIS · v1.4.5

КОНТАНГО / CARRY RADAR

Где фьючерс отклонился от базового актива сильнее всего — в пересчёте на годовые. Для акций отдельно учитываются доступные параметры ожидаемых денежных потоков Московской биржи.

Котировки MOEX на
—
Время котировок, МСК. Бесплатные данные биржи идут с задержкой около 15 минут
Загрузка данных Московской биржи…
Внести свои корректировки
Поля не меняют рыночный рейтинг и сортировку. Они используются только в колонке «После моих поправок» — для строк, где уместен cash-and-carry (покупка БА, продажа фьючерса). Если в данных есть BID/OFFER, расчёт идёт по ним, иначе — по тем же ценам, что и в таблице. Налог применяется к выплатам по акциям; если поле пустое — 13%. Для reverse cash-and-carry стоимость займа бумаг нужно оценивать отдельно, поэтому там «—».
БА Фьючерс Экспирация Дней Цена БА FUT на ед. БА Базис % годовых С поправкой Качество
— Нажмите на строку, чтобы увидеть BID/OFFER, денежные потоки и причины расхождения.

Важно. Сервис носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, предложением совершить сделку или гарантией доходности.

Данные Московской биржи в бесплатном доступе могут предоставляться с задержкой до 15 минут. Котировки базового актива и фьючерса могут относиться к разным моментам времени. Расчёт контанго, бэквордации и carry — математическое приведение текущего ценового расхождения к годовой величине, а не прогноз фактической доходности.

При коротком сроке до экспирации пересчёт в годовые многократно усиливает небольшие абсолютные расхождения. Фактический результат зависит от цены исполнения, глубины стакана, BID/OFFER spread, комиссий, налогов, стоимости фондирования, гарантийного обеспечения, вариационной маржи, возможности и стоимости займа базового актива, дивидендов, корпоративных действий и изменения рыночных цен.

Ожидаемые денежные потоки берутся из параметров риск-менеджмента Московской биржи и могут изменяться. Высокий показатель в % годовых сам по себе не означает наличие безрисковой арбитражной возможности.