MOEX · FUTURES BASIS · v1.2
Где фьючерс отклонился от базового актива сильнее всего — в пересчёте на годовые. Для акций отдельно учитываются доступные параметры ожидаемых денежных потоков Московской биржи.
| БА | Фьючерс | Экспирация | Дней | Цена БА | FUT (к БА) | Базис | % годовых | С поправкой | После моих поправок | Качество |
|---|
Важно. Сервис носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, предложением совершить сделку или гарантией доходности.
Данные Московской биржи в бесплатном доступе могут предоставляться с задержкой до 15 минут. Котировки базового актива и фьючерса могут относиться к разным моментам времени. Расчёт контанго, бэквордации и carry — математическое приведение текущего ценового расхождения к годовой величине, а не прогноз фактической доходности.
При коротком сроке до экспирации пересчёт в годовые многократно усиливает небольшие абсолютные расхождения. Фактический результат зависит от цены исполнения, глубины стакана, BID/OFFER spread, комиссий, налогов, стоимости фондирования, гарантийного обеспечения, вариационной маржи, возможности и стоимости займа базового актива, дивидендов, корпоративных действий и изменения рыночных цен.
Ожидаемые денежные потоки берутся из параметров риск-менеджмента Московской биржи и могут изменяться. Высокий показатель в % годовых сам по себе не означает наличие безрисковой арбитражной возможности.